5601. Introduction

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    1. La Règle 5600 porte sur le traitement des marges dans le cas de positions sur titres qui comportent des stratégies de compensation à risque réduit. Les marges obligatoires dans le cas de ces stratégies sont généralement inférieures à celles qui auraient été constituées pour chaque position distincte. Dans certains cas, les stratégies de compensation donnant lieu à une marge réduite peuvent être suivies autant pour le portefeuille du courtier membre que pour les comptes de clients. Dans d’autres cas, ces stratégies ne sont réservées qu’au portefeuille du courtier membre.

    2. Les sujets traités dans la présente Règle sont présentés dans l’ordre suivant :

      1. Stratégies de compensation pouvant être suivies pour le portefeuille du courtier membre et les comptes de clients visant :

        1. les titres de créance :

          1. titres de créance de gouvernements [articles 5610 à 5618],

          2. titres de créance commerciaux ou de sociétés [articles 5620 à 5624],

          3. titres de créance de gouvernements, commerciaux ou de sociétés [articles 5630 et 5631],

        2. les titres convertibles et exerçables :

          1. titres convertibles [articles 5640 à 5644],

          2. actions donnant droit aux plus-values [articles 5650 à 5655],

          3. bons de souscription, droits, reçus de versement et autres titres exerçables [articles 5660 à 5663];

      2. compensations réservées aux positions en portefeuille du courtier membre :

        1. titres de créance [articles 5670 et 5671],

        2. positions sur swaps [articles 5680 à 5682].

    5602. à 5609. – Réservés.

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