Groupe de devises

La présente liste est publiée de temps à autre et indique le groupe auquel appartient chaque devise. Aux fins du calcul des marges obligatoires et du capital prescrit, l’OCRCVM répartit les devises en quatre groupes selon des critères quantitatifs et qualitatifs qui sont énoncés en détail à l’article 5461 des Règles de l’OCRCVM et résumés dans les Notes et directives des Tableaux 11 et 11A du Formulaire 1.

Chaque groupe se voit attribuer un taux de marge de base en fonction du risque au comptant et un taux de marge en fonction du risque à terme. L’OCRCVM surveille le risque au comptant de chaque devise des groupes 1, 2 et 3 et augmente le taux de marge en fonction du risque au comptant d’une devise lorsque la volatilité de celle-ci dépasse un certain seuil. Cette augmentation est communiquée au moyen de la liste des taux de marge (couverture) en fonction du risque au comptant des devises pour les comptes dont la devise de base est le dollar canadien ou le dollar américain.

Le courtier membre doit suivre la présente liste, les articles 5460 à 5469 des Règles de l’OCRCVM et la liste des taux de marge (couverture) en fonction du risque au comptant des devises pour les comptes dont la devise de base est le dollar canadien ou le dollar américain pour constituer la marge obligatoire à l’égard des positions non couvertes en devises qu’il détient en portefeuille et celles de ses clients, ainsi qu’à l’égard de toute autre opération pour compte propre ou pour le compte d’un client qui comporte un risque de change.

Groupe de devises - Annexe (pdf)