5772. Contrats à terme sur indice – paniers admissibles de titres de l’indice ou parts indicielles

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5772(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons suivantes et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison :

       

      Position acheteur (vendeur) sur contrats à terme standardisés

       

      Position vendeur (acheteur)

      (i)

      contrats à terme sur indice

      et

      panier admissible de titres du même indice

      (ii)

      contrats à terme sur indice

      et

      parts indicielles du même indice

    2. Sous réserve de la marge obligatoire supplémentaire prévue au paragraphe 5772(3), le minimum requis au titre de la marge correspond au montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre les contrats à terme sur indice et l’indice connexe ou entre les contrats à terme sur indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande du panier admissible de titres de l’indice ou des parts indicielles détenus.

    3. Lorsque la combinaison comporte un panier admissible de titres de l’indice et que le panier est imparfait, la marge supplémentaire qui doit être constituée correspond au montant obtenu lorsque le taux de marge supplémentaire pour le panier est multiplié par la valeur marchande du panier.

    5773. et 5774. – Réservés.

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