5771. Parts indicielles position acheteur – panier admissible de titres de l’indice position vendeur

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculée conformément au paragraphe 5771(2) lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons suivantes et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison. 

       

      Position acheteur

       

      Position vendeur

      (i)

      parts indicielles

      et

      panier admissible de titres du même indice

    2. Le minimum requis au titre de la marge correspond à la somme des éléments suivants :

      1. le taux de marge pour erreurs de suivi publié, sauf si la position acheteur sur parts indicielles est suffisamment importante pour être convertie en un panier de titres de l’indice ou en multiple de celui‑ci;

      2. le taux de marge supplémentaire pour le panier qui s’applique au panier admissible de titres de l’indice;

      3. multipliée par la valeur marchande des parts indicielles.

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