5765. Reconversion ou combinaison triple position vendeur

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5765(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, que les options ont la même date d’échéance et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :

       

      Position vendeur sur contrats à terme standardisés

       

      Position acheteur sur options

       

      Position vendeur sur options

      (i)

      contrats à terme sur indice

      et

      option d’achat sur le même indice

      et

      option de vente sur le même indice

      (ii)

      contrats à terme sur  indice

      et

      option d’achat sur parts indicielles du même indice

      et

      option de vente sur parts indicielles du même indice

    2. Le minimum requis au titre de la marge correspond au plus élevé des montants suivants :

      1. la somme des éléments suivants :

        1. 100 % de la valeur marchande des options d’achat position acheteur,

        2. moins 100 % de la valeur marchande des options de vente position vendeur,

        3. la différence, en plus ou en moins, entre la valeur d’exercice globale la plus élevée entre celle des options d’achat position acheteur et celle des options de vente position vendeur et la valeur liquidative quotidienne des contrats à terme standardisés position vendeur;

      2. le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre les contrats à terme sur indice et l’indice connexe ou entre les contrats à terme sur indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande soit du panier admissible de titres de l’indice sous-jacent à la position sur les options sur indice soit des parts indicielles sous-jacentes à la position sur les options sur parts indicielles.

    5766. à 5769. – Réservés.

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