5764. Conversion de contrats à terme standardisés ou combinaison triple position acheteur

Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5764(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, que les options ont la même date d’échéance et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :

Le minimum requis au titre de la marge correspond au plus élevé des montants suivants :

1. la somme des éléments suivants :

   1. la valeur marchande globale des options d’achat position acheteur,

   2. moins la valeur marchande globale des options de vente position vendeur,

   3. la différence, en plus ou en moins, entre la valeur de règlement quotidienne des contrats à terme standardisés position acheteur et la valeur d’exercice globale la moins élevée entre celle des options de vente position acheteur et celle des options d’achat position vendeur;

2. le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre les contrats à terme sur indice et l’indice connexe ou entre les contrats à terme sur indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande soit du panier admissible de titres de l’indice sous‑jacent à la position sur les options sur indice soit des parts indicielles sous‑jacentes à la position sur les options sur parts indicielles.