5763. Combinaison contrats à terme standardisés position vendeur – options de vente position vendeur

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5763(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :

       

      Position vendeur sur contrats à terme standardisés

       

      Position vendeur sur options

      (i)

      contrats à terme sur indice

      et

      option de vente sur le même indice

      (ii)

      contrats à terme sur indice

      et

      option de vente sur parts indicielles du même indice

    2. Le minimum requis au titre de la marge correspond au plus élevé des montants suivants :

      1. le montant obtenu par la soustraction suivante :

        1. la marge normale obligatoire qui s’applique à la position sur contrats à terme sur indice,

        2. moins la valeur marchande globale des options de vente position vendeur;

      2. le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre les contrats à terme sur indice et l’indice connexe ou entre les contrats à terme sur indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande soit du panier admissible de titres de l’indice sous-jacent à la position sur les options sur indice soit des parts indicielles sous-jacentes à la position sur les options sur parts indicielles.

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