5762. Combinaison contrats à terme standardisés position vendeur – options d’achat position acheteur

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément aux paragraphes 5762(2) et 5762(3), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats :

       

      Position vendeur sur contrats à terme standardisés

       

      Position acheteur sur options

      (i)

      contrats à terme sur indice

      et

      option d’achat sur le même indice

      (ii)

      contrats à terme sur indice

      et

      option d’achat sur parts indicielles du même indice

    2. Lorsque la position sur options d’achat est hors du cours, le minimum requis au titre de la marge correspond au plus élevé des montants suivants :

      1. soit la somme des éléments suivants :

        1. la valeur marchande globale des options d’achat position acheteur,

        2. le moins élevé des montants suivants :

          1. le montant obtenu par la soustraction suivante :

            1. la valeur d’exercice globale des options d’achat position acheteur,

            2. moins la valeur de règlement quotidienne de la position sur contrats à terme sur indice,

          2. la marge requise pour la position vendeur sur contrats à terme standardisés;

      2. soit le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre les contrats à terme sur indice et l’indice connexe ou entre les contrats à terme sur indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande soit du panier admissible de titres de l’indice sous‑jacent à la position sur les options sur indice soit des parts indicielles sous‑jacentes à la position sur les options sur parts indicielles.

    3. Lorsque la position sur options d’achat est dans le cours ou au cours, la marge requise correspond au plus élevé des montants suivants :

      1. l’excédent de la valeur marchande globale des options d’achat position acheteur sur leur montant dans le cours global;

      2. le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre les contrats à terme sur indice et l’indice connexe ou entre les contrats à terme sur indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande du panier admissible de titres de l’indice sous‑jacent ou des parts indicielles.

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