5761. Combinaison contrats à terme sur indice position acheteur – options de vente position acheteur

Sélectionner une série :

    1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément aux paragraphes 5761(2) et 5761(3), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de contrats à terme standardisés et d’options négociables en bourse suivantes, que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison et que les options et les contrats à terme standardisés ont la même date de règlement ou peuvent être réglés au cours de l’un des deux mois d’échéance immédiats : 

       

      Position acheteur sur contrats à terme standardisés

       

      Position acheteur sur options

      (i)

      contrats à terme sur indice

      et

      option de vente sur le même indice

      (ii)

      contrats à terme sur indice

      et

      option de vente sur parts indicielles du même indice

    2. Lorsque la position sur options de vente est hors du cours, le minimum requis au titre de la marge correspond au plus élevé des montants suivants :

      1. la somme des deux éléments suivants :

        1. la valeur marchande globale des options de vente position acheteur,

        2. le moins élevé des montants suivants :

          1. le montant obtenu par la soustraction suivante :

            1. la valeur de règlement quotidienne de la position sur contrats à terme sur indice,

            2. moins la valeur d’exercice globale des options de vente position acheteur,

          2. la marge requise pour la position acheteur sur contrats à terme standardisés;

      2. le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre les contrats à terme sur indice et l’indice connexe ou les contrats à terme sur indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande soit du panier admissible de titres de l’indice sous‑jacent à la position sur les options sur indice soit des parts indicielles sous‑jacentes à la position sur les options sur parts indicielles.

    3. Lorsque la position sur options de vente est dans le cours ou au cours, la marge requise correspond au plus élevé des montants suivants :

      1. l’excédent de la valeur marchande globale des options de vente position acheteur sur le montant dans le cours global des options de vente position acheteur;

      2. le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre les contrats à terme sur indice et l’indice connexe ou les contrats à terme sur indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande soit du panier admissible de titres de l’indice sous‑jacent soit des parts indicielles.

    Aucun historique à afficher pour cet article.

    Aucun historique réglementaire à afficher.