5755. Reconversion ou combinaison triple position vendeur

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5755(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de titres et d’options négociables en bourse suivantes et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison : 

       

      Position vendeur

       

      Position acheteur sur options

       

      Position vendeur sur options

      (i)

      sous‑jacent

      et

      option d’achat sur le même sous‑jacent

      et

      option de vente sur le même sous‑jacent

      (ii)

      panier admissible de titres de l’indice

      et

      option d’achat sur le même indice

      et

      option de vente sur le même indice

      (iii)

      panier admissible de titres de l’indice

      et

      option d’achat sur parts indicielles du même indice

      et

      option de vente sur parts indicielles du même indice

      (iv)

      part indicielle

      et

      option d’achat sur parts indicielles du même indice

      et

      option de vente sur parts indicielles du même indice

      (v)

      part indicielle

      et

      option d’achat sur le même indice

      et

      option de vente sur le même indice

    2. Sous réserve de la marge obligatoire supplémentaire prévue au paragraphe 5755(3), le minimum requis au titre de la marge correspond au plus élevé des montants suivants :

      1. la somme des éléments suivants :

        1. 100 % de la valeur marchande des options d’achat position acheteur,

        2. moins 100 % de la valeur marchande des options de vente position vendeur,

        3. plus la différence, en plus ou en moins, entre la valeur d’exercice globale la plus élevée des options d’achat position acheteur ou des options de vente position vendeur et la valeur marchande de la position sur le sous‑jacent, le panier indiciel ou les parts indicielles;

      2. lorsque la combinaison comporte :

        1. soit un panier admissible de titres de l’indice et une position sur options sur parts indicielles,

        2. soit une position sur parts indicielles et une position sur options sur indice,

        3. le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre l’indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande soit des parts indicielles sous‑jacentes à la position sur options sur parts indicielles soit de la position sur les parts indicielles.

    3. Lorsque la combinaison comporte un panier admissible de titres de l’indice et que le panier est imparfait, la marge supplémentaire qui doit être constituée correspond au montant obtenu lorsque le taux de marge supplémentaire pour le panier calculé est multiplié par la valeur marchande du panier.

    5756. à 5759. – Réservés.

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