5752. Combinaison titre sous-jacent position vendeur – option d’achat position acheteur

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour cette combinaison est calculé conformément au paragraphe 5752(2), lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’une des combinaisons de titres et d’options négociables en bourse suivantes et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison : 

       

      Position vendeur

       

      Position acheteur sur options

      (i)

      sous-jacent

      et

      option d’achat sur le même sous-jacent

      (ii)

      panier admissible de titres de l’indice

      et

      option d’achat sur le même indice

      (iii)

      panier admissible de titres de l’indice

      et

      option d’achat sur parts indicielles du même indice

      (iv)

      part indicielle

      et

      option d’achat sur parts indicielles du même indice

      (v)

      part indicielle

      et

      option d’achat sur le même indice

    2. Sous réserve de la marge obligatoire supplémentaire prévue au paragraphe 5752(3), le minimum requis au titre de la marge correspond à la somme des deux éléments suivants :

      1. 100 % de la valeur marchande de l’option d’achat position acheteur;

      2. le plus élevé des montants suivants :

        1. le moins élevé des montants suivants :

          1. soit toute valeur hors du cours associée à l’option d’achat,

          2. soit la marge normale obligatoire qui s’applique au sous-jacent,

        2. lorsque la combinaison comporte :

          1. soit un panier admissible de titres de l’indice et une position sur options sur parts indicielles,

          2. soit une position sur parts indicielles et une position sur options sur indice,

        3. le montant obtenu lorsque le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre l’indice et les parts indicielles connexes est multiplié par la valeur marchande soit des parts indicielles sous-jacentes à la position sur les options sur parts indicielles soit de la position sur les parts indicielles;

      3. dans le cas d’une option d’achat dans le cours, la valeur dans le cours est déduite de la somme ainsi obtenue, à condition que la marge obligatoire globale ne soit pas réduite à moins de zéro.

    3. Lorsque la combinaison comporte un panier admissible de titres de l’indice et que le panier est imparfait, la marge supplémentaire qui doit être constituée correspond au montant obtenu lorsque le taux de marge supplémentaire pour le panier est multiplié par la valeur marchande du panier.

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