5738. Écart condor position acheteur

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    1. Si le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte une combinaison d’écarts condor position acheteur sur le même sous-jacent et que toutes les options négociables en bourse viennent à échéance à la même date, de sorte que quatre séries d’options distinctes sont détenues, à des prix d’exercice en ordre croissant et séparés par le même intervalle, et si ces séries comportent une position vendeur sur deux options d’achat (ou options de vente) où les options d’achat position vendeur (ou les options de vente position vendeur) se situent entre deux options d’achat position acheteur (ou deux options de vente position acheteur), l’une ayant un prix d’exercice moins élevé et l’autre, un prix d’exercice plus élevé, le minimum requis au titre de la marge correspond à la valeur marchande nette des options d’achat (ou options de vente) position vendeur et position acheteur.

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