5737. Écart papillon position vendeur

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    1. Si le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte une combinaison d’écarts papillon position vendeur sur le même sous-jacent et que toutes les options négociables en bourse viennent à échéance à la même date, de sorte que des positions acheteur sur deux options d’achat (ou options de vente) sont détenues, et si les options d’achat position acheteur (ou les options de vente position acheteur) ont un prix d’exercice médian parce qu’elles se situent entre deux options d’achat position vendeur (ou deux options de vente position vendeur), l’une ayant un prix d’exercice moins élevé et l’autre, un prix d’exercice plus élevé et que l’intervalle entre tous ces prix d’exercice est le même, le minimum requis au titre de la marge correspond à l’excédent, le cas échéant, de la valeur d’exercice des options d’achat position acheteur (ou des options de vente position acheteur) sur la valeur d’exercice des options d’achat position vendeur (ou des options de vente position vendeur).

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