5736. Écart papillon position acheteur

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    1. Si le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte une combinaison d’écarts papillon position acheteur sur le même sous-jacent et que toutes les options négociables en bourse viennent à échéance à la même date, de sorte que des positions vendeur sur deux options d’achat (ou options de vente) sont détenues, et si les options d’achat position vendeur (ou les options de vente position vendeur) ont un prix d’exercice médian parce qu’elles se situent entre deux options d’achat position acheteur (ou deux options de vente position acheteur) l’une ayant un prix d’exercice moins élevé et l’autre, un prix d’exercice plus élevé et que l’intervalle entre tous ces prix d’exercice est le même, le minimum requis au titre de la marge correspond à la valeur marchande nette des options d’achat (ou des options de vente) position vendeur et position acheteur.

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