5735. Opérations boîte

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    1. Exigence visant les comptes de clients – Si le compte d’un client comporte une combinaison d’opérations boîte sur le même sous-jacent et que toutes les options négociables en bourse viennent à échéance à la même date, de sorte que le client détient une position acheteur et une position vendeur sur une option d’achat et une position acheteur et une position vendeur sur une option de vente, et si l’option d’achat position acheteur et l’option de vente position vendeur ont le même prix d’exercice et l’option d’achat position vendeur et l’option de vente position acheteur ont le même prix d’exercice, le minimum requis pour la marge associée au compte du client correspond au moins élevé des deux éléments suivants :

      1. la marge obligatoire la plus élevée calculée pour le volet écarts sur options d’achat et options de vente conformément au paragraphe 5730(2);

      2. le montant hors du cours le plus élevé calculé pour le volet écarts sur options d’achat et options de vente.

    2. Exigence visant le portefeuille du courtier membre – Si le portefeuille du courtier membre comporte une combinaison d’opérations boîte sous forme d’options négociables en bourse sur le même sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance à la même date, de sorte que le courtier membre détient une position acheteur et une position vendeur sur une option d’achat et une position acheteur et une position vendeur sur une option de vente, et si l’option d’achat position acheteur et l’option de vente position vendeur ont le même prix d’exercice et l’option d’achat position vendeur et l’option de vente position acheteur ont le même prix d’exercice, le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre correspond à la somme des deux éléments suivants :

      1. la différence, en plus ou en moins, entre la valeur d’exercice globale des options d’achat position acheteur et la valeur d’exercice globale des options de vente position acheteur;

      2. la valeur marchande nette des options.

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