5734. Bon de souscription position acheteur – option d’achat position vendeur

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    1. Lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte des positions acheteur sur bons de souscription et des positions vendeur sur options négociables en bourse portant sur le même sous‑jacent et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position du jumelage, le minimum requis au titre de la marge correspond à la somme des éléments suivants :

      1. le moins élevé des montants suivants :

        1. soit le pourcentage de la valeur marchande du sous‑jacent établi selon les pourcentages suivants :

          1. dans le cas d’options sur titres de capitaux propres, le taux de marge utilisé pour le sous‑jacent prévu à l’article 5311,

          2. dans le cas d’options sur indice ou sur parts indicielles, le taux de marge variable publié pour l’indice ou les parts indicielles, calculé selon la formule établie à l’article 5360,

          3. dans le cas d’options sur titres de créance, le taux de marge utilisé pour le sous‑jacent prévu à l’article 5210,

          4. dans le cas d’options sur devises, le taux de marge en fonction du risque au comptant sur les devises publié par l’OCRCVM calculé selon la formule établie au paragraphe 5460(1),

        2. soit le montant de la perte sur l’écart, le cas échéant, qui résulterait de l’exercice du bon de souscription et de l’option;

      2. l’excédent de la valeur marchande du bon de souscription sur la valeur dans le cours du bon de souscription multiplié par 25 %;

      3. la valeur dans le cours du bon de souscription multipliée par :

        1. soit 50 %, si la date d’échéance du bon de souscription ne tombe pas avant 9 mois,

        2. soit 100 %, si la date d’échéance du bon de souscription tombe dans moins de 9 mois.

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