5733. Option d’achat position acheteur – option d’achat position vendeur – option de vente position acheteur

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    1. Lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte des positions acheteur sur options d’achat, des positions vendeur sur options d’achat et des positions acheteur sur options de vente portant sur des options négociables en bourse sur le même sous‑jacent et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position de la combinaison, le minimum requis au titre de la marge correspond au résultat calculé comme suit :

      1. 100 % de la valeur marchande de l’option d’achat position acheteur;

      2. plus 100 % de la valeur marchande de l’option de vente position acheteur;

      3. moins 100 % de la valeur marchande de l’option d’achat position vendeur;

      4. plus le plus élevé des montants suivants :

        1. tout excédent de la valeur d’exercice globale de l’option d’achat position acheteur sur la valeur d’exercice globale de l’option d’achat position vendeur,

        2. tout excédent de la valeur d’exercice globale de l’option d’achat position acheteur sur la valeur d’exercice globale de l’option de vente position acheteur.

      5. Si le montant calculé à l’alinéa 5733(1)(iv) est négatif, ce montant peut être déduit de la marge.

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