5732. Écarts entre options d’achat position acheteur et options de vente position acheteur

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour le jumelage des écarts est calculé conformément au paragraphe 5732(2) lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’un des jumelages d’écarts sur options négociables en bourse suivants et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position du jumelage :

       

      Position acheteur sur options

       

      Position acheteur sur options

      (i)

      option d’achat sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent

      et

      option de vente sur le même sous-jacent

      (ii)

      option d’achat sur indice

      et

      option de vente sur parts indicielles du même indice

      (iii)

      option d’achat sur parts indicielles

      et

      option de vente sur le même indice

    2. Le minimum requis au titre de la marge correspond au moins élevé des montants suivants :

      1. soit la somme des deux éléments suivants :

        1. la marge requise pour la position acheteur sur l’option d’achat,

        2. la marge requise pour la position acheteur sur l’option de vente;

      2. soit la somme des éléments suivants :

        1. 100 % de la valeur marchande de l’option d’achat position acheteur,

        2. 100 % de la valeur marchande de l’option de vente position acheteur,

        3. moins le montant de l’excédent de la valeur d’exercice globale de l’option de vente sur la valeur d’exercice globale de l’option d’achat.

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