5731. Écarts entre options d’achat position vendeur et options de vente position vendeur

Sélectionner une série :

    1. Le minimum requis au titre de la marge pour le jumelage des écarts est calculé conformément au paragraphe 5731(2) lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’un des jumelages d’écarts sur options négociables en bourse suivants et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position du jumelage :

       

      Position vendeur sur options

       

      Position vendeur sur options

      (i)

      option d’achat sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous‑jacent

      et

      option de vente sur le même sous‑jacent

      (ii)

      option d’achat sur indice

      et

      option de vente sur parts indicielles du même indice

      (iii)

      option d’achat sur parts indicielles

      et

      option de vente sur le même indice

      Le minimum requis au titre de la marge correspond au plus élevé des montants suivants :

      1. le montant le plus élevé des montants suivants :

        1. soit la marge requise pour la position sur les options d’achat,

        2. soit la marge requise pour la position sur les options de vente;

      2. l’excédent de la valeur d’exercice globale de la position sur les options de vente sur la valeur d’exercice globale de la position sur les options d’achat;

      3. dans le cas d’un écart entre une position sur options sur indice et une position sur options sur parts indicielles, le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre l’indice et les parts indicielles connexes multiplié par la valeur marchande des parts indicielles sous‑jacentes à la position sur options.

    Aucun historique à afficher pour cet article.

    Aucun historique réglementaire à afficher.