5730. Écarts (ou opérations mixtes) sur options d’achat et écarts sur options de vente

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    1. Le minimum requis au titre de la marge pour le jumelage des écarts est calculé conformément au paragraphe 5730(2) lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d’un client comporte l’un des jumelages d’écarts sur options négociables en bourse suivants et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position du jumelage :

       

      Position acheteur (vendeur) sur options

       

      Position vendeur (acheteur) sur options

      (i)

      option d’achat sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent

      et

      option d’achat sur le même sous-jacent

      (ii)

      option de vente sur une action, un indice, une part indicielle, une devise ou un titre de créance sous-jacent

      et

      option de vente sur le même sous-jacent

      (iii)

      option d’achat sur indice

      et

      option d’achat sur parts indicielles du même indice

      (iv)

      option de vente sur indice

      et

      option de vente sur parts indicielles du même indice

    2. Si la condition prévue au paragraphe 5730(1) est remplie, le minimum requis au titre de la marge correspond au moins élevé des montants suivants :

      1. soit la marge requise pour la position vendeur sur options calculée conformément à l’article 5721;

      2. soit le plus élevé des montants suivants :

        1. le montant de la perte sur l’écart, le cas échéant, qui résulterait de l’exercice des deux options,

        2. dans le cas d’un écart entre une position sur option sur indice et une position sur option sur parts indicielles, le taux de marge pour erreurs de suivi publié pour l’écart entre l’indice et les parts indicielles connexes multiplié par la valeur marchande des parts indicielles sous-jacentes de la position sur options.

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