POSITIONS SUR SWAPS

5680. Compensation entre deux swaps de taux d’intérêt

Sélectionner une série :

    1. Lorsque le courtier membre est partie à la fois

      1. à un swap de taux d’intérêt l’obligeant à payer (ou lui donnant le droit de recevoir) des montants d’intérêt à taux fixe (ou variable) en dollars canadiens ou américains, calculés en fonction d’un montant notionnel;

      2. à un autre swap de taux d’intérêt compensatoire lui donnant le droit de recevoir (ou l’obligeant à payer) des montants d’intérêt à taux fixe (ou variable) calculés en fonction du même montant notionnel, libellés dans la même monnaie et tombant, aux fins de la marge, dans la même catégorie d’échéance que le swap de taux d’intérêt mentionné à l’alinéa 5680(1)(i);

      3. il est possible d’opérer compensation entre les deux positions mentionnées aux alinéas 5680(1)(i) et 5680(1)(ii), et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions correspond au montant net que donne la marge normale obligatoire qui s’applique à chaque position. Cependant, il n’est possible d’opérer compensation de la marge normale obligatoire qui s’applique au volet paiement (ou réception) des montants à taux d’intérêt fixe que sur la marge normale obligatoire qui s’applique au volet réception (ou paiement) des montants à taux d’intérêt fixe, et d’opérer compensation de la marge normale obligatoire qui s’applique au volet paiement (ou réception) des montants à taux d’intérêt variable que sur la marge normale obligatoire qui s’applique au volet réception (ou paiement) des montants à taux d’intérêt variable.

    Aucun historique à afficher pour cet article.

    Aucun historique réglementaire à afficher.