TITRES DE CRÉANCE

5670. Compensations dans le cas de titres de créance remboursables par anticipation, prorogeables et encaissables par anticipation

Sélectionner une série :

    1. Lorsque le courtier membre détient une position sur titres de créance remboursables par anticipation, prorogeables ou encaissables par anticipation, il peut choisir une date d’échéance différente de la date d’échéance initiale du titre pour réduire par compensation la marge si les conditions correspondantes figurant au tableau ci‑après sont remplies :

      Titre

      Condition

      Choix de date d’échéance

      1. Titre de créance remboursable par anticipation

      Valeur marchande du titre égale ou inférieure à 101 % de la valeur au remboursement

      Date d’échéance initiale

      Valeur marchande du titre supérieure à 101 % de la valeur au remboursement Premier jour ouvrable après l’expiration de la période de protection contre le remboursement par anticipation
      1. Titre de créance prorogeable

      Période de choix de prorogation non expirée et titre se négociant à un cours égal ou inférieur au

      coefficient de prorogation multiplié par le montant du principal courant

      Date d’échéance initiale

      Période de choix de prorogation non expirée et titre se négociant à un cours supérieur au

      coefficient de prorogation multiplié par le montant du principal courant

      Date d’échéance de la prorogation
      Période de choix de prorogation expirée Date d’échéance initiale
      1. Titre de créance encaissable par anticipation

      Période de choix d’encaissement par anticipation non expirée et titre se négociant à un cours égal ou supérieur au

      coefficient d’encaissement par anticipation multiplié par le montant du principal courant

      Date d’échéance initiale

      Période de choix d’encaissement par anticipation non expirée et titre se négociant à un cours inférieur au

      coefficient d’encaissement par anticipation multiplié par le montant du principal courant

      Date d’échéance de l’encaissement par anticipation
      Période de choix d’encaissement par anticipation expirée. Date d’échéance initiale

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