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Lorsque le courtier membre détient une position sur titres de créance remboursables par anticipation, prorogeables ou encaissables par anticipation, il peut choisir une date d’échéance différente de la date d’échéance initiale du titre pour réduire par compensation la marge si les conditions correspondantes figurant au tableau ci‑après sont remplies :
Titre
Condition
Choix de date d’échéance
- Titre de créance remboursable par anticipation
Valeur marchande du titre égale ou inférieure à 101 % de la valeur au remboursement
Date d’échéance initiale
Valeur marchande du titre supérieure à 101 % de la valeur au remboursement Premier jour ouvrable après l’expiration de la période de protection contre le remboursement par anticipation - Titre de créance prorogeable
Période de choix de prorogation non expirée et titre se négociant à un cours égal ou inférieur au
coefficient de prorogation multiplié par le montant du principal courant
Date d’échéance initiale
Période de choix de prorogation non expirée et titre se négociant à un cours supérieur au
coefficient de prorogation multiplié par le montant du principal courant
Date d’échéance de la prorogation Période de choix de prorogation expirée Date d’échéance initiale - Titre de créance encaissable par anticipation
Période de choix d’encaissement par anticipation non expirée et titre se négociant à un cours égal ou supérieur au
coefficient d’encaissement par anticipation multiplié par le montant du principal courant
Date d’échéance initiale
Période de choix d’encaissement par anticipation non expirée et titre se négociant à un cours inférieur au
coefficient d’encaissement par anticipation multiplié par le montant du principal courant
Date d’échéance de l’encaissement par anticipation Période de choix d’encaissement par anticipation expirée. Date d’échéance initiale
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