5551. Panier admissible de titres de l’indice position acheteur – options d’achat sur parts indicielles position vendeur – engagement de souscription de parts indicielles

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    1. Lorsque le portefeuille du courtier membre comporte la combinaison suivante :

       

      Position acheteur

       

      Position vendeur sur options

       

      Engagement

      (i)

      panier admissible de titres de l’indice

      et

      options d’achat sur parts indicielles basées sur le même indice

      et

      engagement de souscription de parts indicielles aux termes d’une convention de prise ferme

      et que des quantités équivalentes de chaque position dans la combinaison sont détenues, et que la période de prise ferme prend fin après la date d’échéance des options d’achat position vendeur, le minimum requis au titre de la marge pour la combinaison est calculée conformément au paragraphe 5551(2).

    2. Sous réserve des marges obligatoires supplémentaires prévues au paragraphe 5551(3), la marge obligatoire minimum correspond à la marge normale obligatoire qui s’applique au panier admissible position acheteur moins la valeur marchande des options d’achat position vendeur. Cependant, la marge obligatoire ne peut en aucun cas être inférieure à zéro.

    3. Lorsque le panier admissible de titres de l’indice est imparfait, une marge supplémentaire doit être constituée. Cette marge correspond au montant obtenu lorsque le taux de marge supplémentaire pour le panier est multiplié par la valeur marchande du panier.

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