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Le présent article décrit les calculs servant à déterminer les marges obligatoires applicables aux positions acheteur et vendeur dans les comptes de clients. Il s’applique aux Règles 5200 à 5900.
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Comptes de clients – valeur de prêt des positions acheteur
La valeur de prêt d’une position acheteur est calculée généralement :
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soit selon la formule suivante : [100 % - taux de marge applicable] x valeur marchande positive du titre;
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soit au moyen d’une autre méthode prévue dans les exigences de l’OCRCVM.
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Comptes de clients – valeur de prêt des positions vendeur
La valeur de prêt d’une position vendeur est calculée généralement :
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soit selon la formule suivante : [100 % + taux de marge applicable] x valeur marchande négative du titre;
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soit au moyen d’une autre méthode prévue dans les exigences de l’OCRCVM.
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Valeur de prêt nette et statut d’un compte de client
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Le total de la valeur de prêt positive et de la valeur de prêt négative dans un compte sur marge d’un client doit être calculé;
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Si la valeur de prêt nette totale dans le compte d’un client est positive, le solde de caisse débiteur du compte de ce client doit être égal ou inférieur à la valeur de prêt positive nette pour que le compte soit en règle;
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Si la valeur de prêt nette totale dans le compte d’un client est négative, le solde créditeur de caisse du compte sur marge doit être égal ou supérieur à la valeur de prêt négative nette pour que le compte soit en règle;
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Le paragraphe 5111(2) s’applique, si le client ne remet pas son compte en règle en déposant le montant requis au titre de la marge dans son compte.
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